PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HUM с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HUM и ^SP500TR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HUM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5,708.38%
2,460.54%
HUM
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUM:

-0.62

^SP500TR:

1.81

Коэф-т Сортино

HUM:

-0.63

^SP500TR:

2.44

Коэф-т Омега

HUM:

0.90

^SP500TR:

1.33

Коэф-т Кальмара

HUM:

-0.42

^SP500TR:

2.76

Коэф-т Мартина

HUM:

-1.14

^SP500TR:

11.42

Индекс Язвы

HUM:

21.27%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

HUM:

39.17%

^SP500TR:

12.86%

Макс. просадка

HUM:

-85.10%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

HUM:

-50.27%

^SP500TR:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.90% против 13.35% соответственно.


HUM

С начала года

8.13%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-21.31%

1 год

-24.57%

5 лет

-4.20%

10 лет

6.90%

^SP500TR

С начала года

2.55%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

13.50%

1 год

22.22%

5 лет

14.42%

10 лет

13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUM и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUM
Ранг риск-скорректированной доходности HUM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.621.81
Коэффициент Сортино HUM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.632.44
Коэффициент Омега HUM, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.33
Коэффициент Кальмара HUM, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.422.76
Коэффициент Мартина HUM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.1411.42
HUM
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.62
1.81
HUM
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок HUM и ^SP500TR

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.27%
-1.48%
HUM
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и ^SP500TR

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.38%
3.85%
HUM
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab