Сравнение HUM с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности HUM и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.14% соответственно.
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
^SP500TR
25.07%
0.60%
11.76%
32.40%
15.52%
13.14%
Основные характеристики
| HUM | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 12.27% |
| Макс. просадка | -85.10% | -55.25% |
| Текущая просадка | -50.84% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и ^SP500TR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HUM и ^SP500TR
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и ^SP500TR
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.