Сравнение HUM с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между HUM и ^SP500TR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUM и ^SP500TR
Основные характеристики
HUM:
-1.10
^SP500TR:
2.23
HUM:
-1.46
^SP500TR:
2.97
HUM:
0.77
^SP500TR:
1.42
HUM:
-0.78
^SP500TR:
3.31
HUM:
-1.51
^SP500TR:
14.64
HUM:
29.59%
^SP500TR:
1.91%
HUM:
40.86%
^SP500TR:
12.52%
HUM:
-85.10%
^SP500TR:
-55.25%
HUM:
-55.36%
^SP500TR:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -45.61%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.10% соответственно.
HUM
-45.61%
-15.94%
-30.12%
-45.03%
-7.03%
6.27%
^SP500TR
26.03%
0.36%
9.25%
26.67%
14.81%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HUM и ^SP500TR
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и ^SP500TR
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.