Сравнение HUM с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HUM с ^SP500TR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между HUM и ^SP500TR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HUM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUM

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUM:

-0.38

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

HUM:

-0.28

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

HUM:

0.96

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

HUM:

-0.27

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

HUM:

-0.62

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

HUM:

25.40%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

HUM:

40.98%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

HUM:

-85.10%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

HUM:

-51.90%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.79% против 11.67% соответственно.

HUM

С начала года

4.59%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-17.25%

5 лет

-5.94%

10 лет

4.79%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-8.96%

1 год

6.62%

5 лет

14.73%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUM и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUM: -0.38

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

HUM: -0.28

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

HUM: 0.96

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

HUM: -0.27

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

HUM: -0.62

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUM

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок HUM и ^SP500TR

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUM

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и ^SP500TR

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUM

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUM с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUM и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUM и ^SP500TR

HUM

^SP500TR

Сравнение HUM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HUM и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество